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题图为 MIT 的 Simmons University。版权声明 wiki/public domain。
该建筑属于 MIT 的下属学院 Simmons University，由裁缝 John Simmons 捐建。Simmons Hall 被认为是 Boston 最美的一座...
发表于 2024-07-19 人气 934 点击阅读
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最消耗你的东西，不是别人，而是自己的念头。人生之苦，苦在执着。人生之难，难在放下。强大不是对抗，而是接受。一念放下，万般自由。
To accept the things I cannot change...
发表于 2024-07-16 人气 292 点击阅读
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题图为科罗拉多大学博尔德分校的麦基礼堂。博尔德分校是科罗拉多大学系统的旗舰大学，共有5名诺奖学者，1名图灵奖。
IPython的作者Fernando Pérez在此攻读了粒子物理学博士学位。2001年，他将IPython作为业余项目开发，后来成为Jupyter项目的联合创始人。...
发表于 2024-07-16 人气 198 点击阅读
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人的放纵是本能，自律才是修行。短时间让你快乐的东西，一定能够让你感到痛苦。反之，那些让你痛苦的东西，最终一定会让你功成名就。记住，低级的快乐，放纵即可拥有，高级的快乐，只有克制才能获得。 -- 罗素
放正文之前，先打个假，这段话不是罗素说的，是啰嗦说...
发表于 2024-07-15 人气 407 点击阅读
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在量化领域，Pandas是不可或缺的工具，它以强大的数据处理和分析功能，极大地简化了数据操作流程。
今天我们介绍两个技巧，都跟因子检验场景相关。第一个技巧是日期按月对齐；第二个是如何提取分组的前n条记录。讲解的概念涉及到group操作、索引的frequency概念以及多级索引的...
发表于 2024-07-15 人气 780 点击阅读
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今天为大家带来一道千禧年基金的脑筋急转弯题目。
千禧年是一家全球领先的对冲基金管理公司，由以色列裔美国金融家Israel Englander于1989年创立。到今年6月止，管理规模是677亿美元，在职人数5500多人。截止2022年，该公司管理产品的净收益在1989年之后成立的...
发表于 2024-07-10 人气 847 点击阅读
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这个策略来自 Carlo Zarattini 等人，在 Quantpedia 2023 年大赛中获第三名。他们研究了最近 6 年的美股市场，发现聚焦在热门股 (Stocks in Play) 中时，5 分钟 ORB 策略实现了超过 1600%的总净收益，夏普高达 2.81，年化 ...
发表于 2024-06-15 人气 992 点击阅读
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最近两天，收到私信咨询，想进入量化领域难吗？
提问者没有介绍任何自己的背景，也没有明确说明具体要从事什么岗位。因此这是一个无法回答的问题。不过，我会持续跟进这个问题，并给出一些参考资料。
今日焦点：金融界最需要什么样的编程技能。数据来源于Revelio Labs和eFinac...
发表于 2024-06-10 人气 363 点击阅读
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2008 年的金融危机后，华尔街开始围绕人工智能、算法策略和海量数据构建美丽新世界。掌握编程和算法的大拿是这个新世界的宠儿。也有一批反叛者，他们拒绝华尔街的征召：宁愿穿着睡衣在书房里工作，也不愿在豪华大楼的格子间正襟危坐。
Quantopian 正是这一群人的领袖。John F...
发表于 2024-06-01 人气 861 点击阅读
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Barra风险模型是业内最有名的多因子模型之一。它最初由Barra Inc（创始人Barr Rosenberg）提出，后来被MSCI（明晟）收购，因此现在是MSCI的资产。在MSCI网站上，我们还可以看到名为BarraOne的产品推介。
很多想学习Barra模型的人，不知道Ba...
发表于 2024-05-21 人气 537 点击阅读
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**无洗盘，不拉升。** 筹码收集阶段，股价呈现出上涨形态，也吸引到许多不坚定的跟风盘，它们将成为主升过程中的不利因素。
因此，在拉升之前，主力会采用洗盘的方式，将这些不坚定的低价筹码洗下车。这个过程中往往暴涨暴跌，犹如一匹烈马，要摆脱它身上的骑手一样。
**暴力洗盘，某种程...
发表于 2024-05-17 人气 134 点击阅读
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之前有一篇关于数据标注的笔记，得到了较多关注，也引起了一些同学质疑：
**你使用了zigzag函数，这不会引起未来数据吗？**
未来数据更学术化的说法叫前视偏差（look-ahead bias），回测中引入了未来数据，确实是做量化中很容易犯的一个错误。
这篇笔记解释了zig...
发表于 2024-05-16 人气 771 点击阅读