Hopp til innhold

Determinasjonskoeffisient

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dette spredningsdiagrammet viser to regresjonslinjer, som begge er plassert best mulig gjennom «punktskyen» til målingen. Det kan sees at den øverste linjen gir en bedre tilpasning til dataene enn den nederste linjen. Dette gir den øverste linjen en høyere R2-verdi.

En determinasjonskoeffisient (engelsk: coefficient of determination), også kalt en bestemmelseskoeffisient, er et måltall på hvor godt en model passer med dataene.

Det enkleste måltallet som ofte benyttes er determinasjonskoeffisienten R2. Denne skrives ofte bare som R2 eller R-kvadrert, og uttrykker hvor stor andel av den totale variasjonen i dataene regresjonsmodellen forklarer.[1][2][3] Jo høyere R2 er, jo nærmere ligger estimatet dataene som undersøkes. En R2-verdi nær 1 (nær 100 %) angir at regresjonslinjen passer veldig bra, mens en verdi nær null angir at linjen ikke passer.[3]

Innenfor investering blir en R2-verdi mellom 85 % og 100 % tolket som at fondet eller porteføljen i stor grad svinger i takt med den relevante indeksen.[4]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ «Enkel lineær regresjon og korrelasjon» (PDF). NTNU. Besøkt 3. desember 2022. 
  2. ^ «Korrelasjonskoeffisienten - enda en gang» (PDF). SSB. 2. oktober 1980. Besøkt 3. desember 2022. 
  3. ^ a b A. H. Studenmund (1997). Using Econometrics: A Practical Guide. Addison-Wesley. s. 50-52, 414. ISBN 0-673-52486-8. 
  4. ^ «R-Squared». Aksjesnakk. Besøkt 3. desember 2022. 

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
  • A. H. Studenmund: Using Econometrics: A Practical Guide. Addison-Wesley, 1997.